Miejskie muzeum w Nexø mieści się nieopodal portu i rynku, w zabytkowym budynku z piaskowca, który pochodzi z pobliskiego kamieniołomu. Charakterystyczny, żółty gmach wzniesiono w z 1796 roku i wcześniej znajdował się w nim ratusz miejski. W muzeum można podziwiać bogatą ekspozycję dotyczącą burzliwej historii miasta, między innymi tej związanej z II wojną światową i bombardowaniami Nexø. W zbiorach muzeum są także modele statków i zabytkowe elementy wyposażenia łodzi. W mieście znajduje się również muzeum kolejnictwa oraz motylarnia.